条件期望

  ·  2009-08-25 21:28  ·  33503 次点击
条件期望又称条件数学期望。
为了方便起见,我们讨论两个随机变量ξ与η的场合,假定它们具有密度函数p(x,y),并以p(y∣x)记已知ξ=x的条件下,η的条件密度函数,以p1(x)记ξ的密度函数。
定义在ξ=x的条件下,η的条件数学期望定义为
E{η∣ξ=x}=∫yp(y∣x)dy

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