交叉验证

  Aaron ·  2010-08-04 23:02  ·  36620 次点击
交叉验证(Cross-validation)主要用于建模应用中,例如PCR、PLS回归建模中。在给定的建模样本中,拿出大部分样本进行建模型,留小部分样本用刚建立的模型进行预报,并求这小部分样本的预报误差,记录它们的平方加和。这个过程一直进行,直到所有的样本都被预报了一次而且仅被预报一次。把每个样本的预报误差平方加和,称为PRESS(predictedErrorSumofSquares)。
用交叉验证的目的是为了得到可靠稳定的模型。在建立PCR或PLS模型时,一个很重要的因素是取多少个主成分的问题?用crossvalidation校验每个主成分下的PRESS值,选择PRESS值小的主成分数。或PRESS值不在变小时的主成分数。
常用的精度测试方法有交叉验证,例如10倍交叉验证(10-foldcrossvalidation),将数据集分成十分,轮流将其中9份做训练1份做测试,10次的结果的均值作为对算法精度的估计,一般还需要进行多次10倍交叉验证求均值,例如10次10倍交叉验证,更精确一点。
交叉验证有时也称为交叉比对,如:10倍交叉比对。

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